日米業種リードラグ・シグナル(研究用)

これは投資助言ではなく、売買を自動実行する機能もありません(表示のみ)。このシグナルには特に強い注意が必要です。

• 元論文のバックテストは空売り(ショート)を前提としており、このダッシュボードには売買執行・信用取引機能は一切ありません。
• 元論文自身が、片道0.01〜0.02%程度のスリッページでも収益が消失しうるほど取引コストに敏感であり、対象ETFの多くは出来高が薄いと指摘しています。
• 別の第三者による事後検証では、論文公開前(2026年1〜3月)は+2.8%(年率+17%)だったのに対し、公開後(2026年3〜5月)は-16.3%(年率-67%)と成績が逆転したという報告があります。戦略が知られたことで多くの参加者が同じシグナルで取引するようになり、優位性が失われた(クラウディング)可能性が指摘されています。過去のシミュレーションが良いことは、将来の成功を一切保証しません。
• ここでの実装は簡易的な再現であり、元論文の厳密な数値(2010〜2025年・年率23.79%)とは前提期間・データ範囲が異なります。